MODELI VREMENSKIH SERIJA

Očekuje se da studenti nakon položenog ispita iz predmeta Modeli vremenskih serija mogu: • objasniti i implementirati osnovne koncepte analize vremenskih serija; • definisati slabu i striktnu stacionarnost, autokovarijantnu i autokorelacionu funkciju u modelima stacionarnih vremenskih serija; • razumjeti AR, MA i ARMA modele i evaluirati njihove karakteristike; • definisati ARIMA modele, vrednovati njihove karakteristike i razumjeti proces njihove konstrukcije; • predvidjeti buduće vrijednosti date vremenske serije na osnovu ocijenjenog odabranog modela.